“Risk yönetimi (Yönetim ve Yenilik Yüksek Okulu programı)” - kurs 20.000 ruble. MSU'dan, 15 hafta eğitim. (4 ay), Tarih: 29 Kasım 2023.

instagram viewer

1. Modern iş dünyasındaki riskler.

Risk yönetiminin diğer yönetim fonksiyonlarıyla etkileşimi.
Risk yönetiminin öznelliği.
Riskler: Tahminlerin olumlu ve olumsuz yönleri. Riskler: esnekliği yönetmek (reaktif ve proaktif). İş süreci riskleri ve varlık riskleri.

2. Risk sınıflandırması.

Yönetim kararları almak amacıyla riskleri sınıflandırma yöntemleri. Kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen riskler.
İç ve dış riskler. Genel ekonomik ve politik riskler (çevresel riskler). İş süreci riskleri: türleri ve oluşum nedenleri. Operasyonel risk – verimlilik, yatırım yönetiminin etkinliği. Yönetim riski – risk yönetiminin temellerinin cehaleti, şirket yöneticisinin yasa dışı eylemleri. Bilgi teknolojisi riski, bilgi teknolojisi ile şirketin yetkinlikleri arasındaki tutarsızlıktır. Sadakat riski – dolandırıcılık.
Karar vermeye yönelik bilgilerle ilişkili riskler. Operasyonel risk – temel performans göstergelerinin yetersizliği. Stratejik risk, bir iş modelinin değerinin yetersiz değerlendirilmesidir.
Finansal piyasa riski – oynaklık, likidite, kredi kaynaklarının yoğunlaşması, bankaların kredi politikalarındaki değişiklikler.

3. Risk yönetimi teorisini ve uygulamasını geliştirmek için kaynaklar. Risk yönetimi teorisini ve uygulamasını geliştirmek için 4 kaynak:

1. İstatistik ve olasılık teorisi.
2. Yazarlar ekonomistlerdir.
3. Güvenilirlik teorisi.
4. Mali krizler (1929 ABD, 1967 para birimi çöküşü, 1987-89 Japonya).

4. Risk yönetimi kültürü.

1. İştah riski. Risk arzusu.
2. Varlıkların sınıflandırılması (opsiyonlu temel spekülatif).
3. Risk kültürü ve kontrol ortamı.
4. Risk yönetimi sistemlerinin yetersizliğinden kaynaklanan büyük iş başarısızlıkları.
• Sumitomo/Hamanaka ve DOĞU-BATI BANKASI (VİYANA) Davaları, 1980.
• LTCM ve Barrings vakaları, 1990.
• Enron ve WorldCom vakaları, 2000 başı.
• SOX yasası ve onu takip eden COSO modeliyle sonuçlandı.
• 2008'deki ipotek türevleri çöküşü.
• Societe Generale / Kervel Vakası, 2008.
• 2010 yılında yeni başarısızlıklar yoluyla risk yönetimi düzenlemesine yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesi.
Kursun devamı ileri eğitim bölümündedir (Moskova Devlet Üniversitesi web sitesine gitme talimatları sonraki bölümlerdedir).

5. Risk değerlendirmesi. Nicel risk analizi.

1. Risk analizi, önceliklendirilmesi.
2. Beta katsayısı.
3. Kısa vadeli kararların değerlendirilmesi ve alınması için bir araç olarak VaR (Riske Maruz Değer).
4. Yatırım projelerini değerlendirmek ve uzun vadeli kararlar almak için bir araç olarak ROV (Reel Opsiyon Değerlemesi).
5. Stratejik gelişim kararlarının alınması için karar ağacının uygulanması.
6. Öncü risk göstergelerinin hesaplanması çalıştayı.

6. Risk analizi ve kontrolü için bir araç olarak risk haritası.

Risk haritasının amacı ve yapısı.
Çeşitli endüstriler için haritalama örnekleri.
Bir imalat şirketinin risk kaydı.
Gerçekleşen risk olaylarına ilişkin bir veri tabanının derlenmesi. Risk tabanının güncellenmesi: yıllık ve üç aylık. Prosedürler ve sorumlu kişiler.

7. İş riski yönetimi modeli.

1. Sarbanes Oxley Yasası hükümlerinin uluslararası şirketlerin risk yönetimi uygulamalarında uygulanması.
2. COSO modeli. Model yapısı ve iş riski analizi. Stratejilerin geliştirilmesi. Modelin işleyişi.
3. Risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin organizasyonuna yönelik entegre bir yaklaşım Risk yönetimi ve iç kontrol hizmetinin koordinasyonu. İç denetimin rolü.

8. Sonuçların ve nedenlerin analizi ile risk yönetimini süreç.

1. Risk yönetimi süreci.
2. Proses/fonksiyon/gereksinimlerin potansiyel riskleri, önemi ve oluşma mekanizmaları, önleme ve tespite yönelik tedbirler, risk öncelik numarasının belirlenmesi ve önerilen eylemler.

9. Risk karşıtı önlemlerin geliştirilmesi.

Risklere karşı koymanın yolları. Çeşitlendirme.
Kaçınma. İzleme. Eylem eksikliği (bilinçli). Riskten korunma.
Riskten kaçınma programları. Risk karşıtı önlemlerin kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi. Bir olayın gerçekleşme olasılığını değiştirmek.
Riskten kaçınma giderleri, HSE grubu ve ekolojinin riskleri üzerine çalışmanın özellikleri, Rus şirketlerinin risk yönetimi konusundaki deneyimi.